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量化CTA策略净值创新高 ——荣安资管大连投研中心

发布日期: 2017-12-14 10:12:53 点击次数:

导读:量化CTA中用得比较多的策略是趋势交易策略,趋势交易即用大量策略模型寻找当前的市场趋势,判断多空。趋势策略意味着只要有上涨或下跌的行情就能获利,这种策略特别在牛熊快速转换或者趋势明确时,优势非常大。简单来说,量化CTA的收益和投资标的的涨跌无关,和投资标的的涨幅或者跌幅有关,即在波动率很大的行情中容易获利。  

 

量化CTA“如鱼得水”

大连投研中心成立以来,将量化投资和研发作为业务的核心版块,已经建立了较为完善的量化投研体系,在期权策略、商品套利、CTA程序化交易等多种策略上全面推进。事实表明,大连投研中心对于量化投资倾注的努力已经开始收获成果。

 

量化大赛 业绩靓丽

2017年13日, CCTV证券资讯频道组织了业内第五届“天纵期才”期货大赛。大连投研中心团队也有幸参加程序化交易组大赛,并在1万多个活跃账户里,取得前32名的成绩。



实盘账户2017年3月至201710月赛程期间收益稳步向上,最大回撤控制在16%,取得110.81%的投资收益,净值查询官网:http://ds.cctvfcn.com/

 

以下展示当前CTA 日内交易及趋势交易策略池组合2012年后的回测表现,可以看到实盘后的表现与实盘前趋势基本上保持一致。


 

图形为大连投研中心实盘交易历史回撤数据展示。

 



图形为大连投研中心实盘交易数据展示。

 

实盘账户2017年4月至201712月运行期间收益平稳向上,最大回撤控制在9.8%,取得63.3%的投资收益,近一个月更是不断创出新高,盈利势头还是相对强劲的,目前净值1.633

 

2018CTA策略的春天将继续

展望2018年,一方面,我们看到中国经济短期呈现企稳回升的态势,美国经济依旧保持温和复苏,特朗普上台后的基建刺激规划对商品价格或将起到进一步的助涨作用。多种因素交错博弈的情形下,我们判断2018年的商品市场依然具备较大的波动性。

 

市场环境永远在不断变化,对于量化投资的每一个领域而言,没有永恒有效的模型,有的只是我们不断进步以求用逻辑和数据解读市场的能力和决心。期待荣安资管大连投研中心团队再创辉煌业绩!

 

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